آموزش اندیکاتور زیگزاگ (ZigZag)

اندیکاتور ZigZag (زیگزاگ) به خودی خود یک شاخص (اندیکاتور) نیست، بلکه ابزاری برای فیلتر کردن حرکات کوچکتر قیمت است. یک ZigZag که روی 10 تنظیم شده است، تمام حرکات قیمتی کمتر از 10٪ را نادیده می گیرد. فقط حرکات قیمتی بیشتر از 10٪ نشان داده می شود. فیلتر کردن حرکات کوچکتر به تریدر توانایی دیدن جنگل به جای فقط درختان را می دهد. لازم به یادآوری است که ویژگی ZigZag هیچگونه قدرت پیش بینی کننده ای ندارد زیرا براساس عقاید گذشته خطوطی را ترسیم می کند. هرگونه قدرت پیش بینی از الگوهایی مانند موج شماری الیوت، تحلیل الگوهای قیمت یا شاخص ها حاصل خواهد شد. تریدر ها همچنین می توانند ویژگی ZigZag را همراه با فیبوناچی استفاده کنند.

ZigZag براساس نمودارهای خط و نقطه، که براساس بسته شدن قیمت (closing prices) ایجاد شده اند. 

میله های (High-Low-Close (HLC)، Open-High-Low-Close (OHLC و شمعی ها، که دامنه کم – زیاد دوره را نشان می دهد، ZigZag را بر اساس این دامنه کم-زیاد نشان می دهد. ZigZag مبتنی بر محدوده کم-زیاد احتمالاً تغییر مسیر نسبت به ZigZag مبتنی بر بسته شدن دارد زیرا دامنه کم-زیاد بسیار بزرگتر خواهد بود و نوسانات بزرگتری ایجاد می کند.

جعبه پارامترها به تریدر اجازه می دهد تا حساسیت ویژگی ZigZag را تنظیم کنند. ZigZag با 5 در جعبه پارامتر، تمام حرکات کمتر از 5٪ را فیلتر می کند. یک (ZigZag (10 حرکات کمتر از 10٪ را فیلتر می کند. اگر سهام از یک واکنش کم 100 به بالاترین سطح 109 (+ 9٪) معامله شود، خطی وجود نخواهد داشت زیرا این حرکت کمتر از 10٪ است. اگر سهام از پایین 100 به بالاترین سطح 110 (+ 10٪) برسد، یک خط از 100 به 110 وجود خواهد داشت. اگر سهام تا 112 ادامه یابد، این خط به 112 (100 تا 112) ادامه می یابد. ZigZag تا زمانی که سهام 10٪ یا بیشتر از بالاترین سطح سهام خود نزول نکند، معکوس نمی شود. از بالاترین سطح 112، سهام باید 11.2 واحد (یا به پایین ترین سطح 100.8) کاهش یابد تا خط دیگری را ایجاد کند. نمودار زیر نمودار خطی QQQQ با 7٪ ZigZag را نشان می دهد. نوسان قیمت ژوئن نادیده گرفته شد زیرا کمتر از 7٪ بود (پیکان سیاه).

مراقب آخرین خط ZigZag باشید. نمودارشناسان تیزبین متوجه می شوند که آخرین خط ZigZag حتی اگر QQQQ فقط 4.13٪ پیشرفت داشته است (43.36 به 45.15). این فقط یک خط موقتی است زیرا QQQQ هنوز به آستانه تغییر 7٪ نرسیده است. برای افزایش 7 درصدی حرکت به 46.40 مورد نیاز است، که این امر یک خط ZigZag دائمی را ایجاد می کند. اگر QQQQ نتواند به آستانه 7٪ برسد و سپس به زیر 43 برسد، این خط موقتی از بین می رود و خط قبلی ZigZag از اوج اوایل ماه اوت ادامه خواهد یافت.

از ویژگی ZigZag می توان برای فیلتر کردن حرکات کوچک و ساده تر کردن تعداد موج الیوت استفاده کرد . نمودار زیر S&P 500 ETF را با 6٪ ZigZag برای فیلتر کردن حرکت کمتر از 6٪ نشان می دهد. پس از کمی آزمون و خطا، 6٪ آستانه اهمیت تلقی شد. پیشروی یا افت بیش از 6٪ به اندازه کافی قابل توجه تلقی شد که موجی برای شمارش الیوت باشد. به خاطر داشته باشید که این فقط یک نمونه است. آستانه و تعداد موج ذهنی است و به تنظیمات فردی بستگی دارد. بر اساس ZigZag 6٪، یک چرخه کامل از مارس 2009 تا ژوئیه 2010 شناسایی شد. یک چرخه کامل شامل 8 موج، 5 بالا و 3 پایین است.

کاربران می توانند از بین ZigZag عادی و (ZigZag (Retrace یکی را انتخاب کنند. همانطور که در مثالهای بالا نشان داده شده است، ZigZag معمولی خطوطی را نشان می دهد که حداقل درصد مشخصی را جابجا می کنند. (ZigZag (Retrace واکنشهای کم و زیاد واکنش را با برچسب هایی که حرکت قبلی را اندازه می گیرند متصل می کند. اعداد روی خطوط نقطه ای اختلاف بین خط ZigZag فعلی و ZigZag بلافاصله قبل از آن را منعکس می کنند. به عنوان مثال، نمودار زیر (Altera (ALTR را با ویژگی 15٪ (ZigZag (Retrace نشان می دهد. سه خط ZigZag برچسب گذاری شده اند (1، 2 و 3). خط نقطه ای اتصال پایین خط 1 به پایین خط 2 یک جعبه با 0.638 را نشان می دهد. این بدان معنی است که خط 2، 638/0 (8/63 درصد) از خط 1 است. عدد زیر 1 به این معنی است که خط کوتاهتر از خط قبلی است. خط نقطه ای که بالای خط 2 را با بالای خط 3 متصل می کند یک جعبه با 1.646 را نشان می دهد.

همانطور که حدس زده اید، دیدن این خطوط به عنوان درصدی از خطوط قبلی، ارزیابی پیش بینی های فیبوناچی را امکان پذیر می کند. افت در ماه اوت (خط 2) حدود 61.8 درصد از پیشرفت ماه ژوئن-جولای (خط 1) بازپس گرفت. این یک اصلاح فیبوناچی کلاسیک است. پیشروی از اوایل سپتامبر به اوایل نوامبر 1.646 برابر افت اوت بود. به این معنا، می توان از ZigZag (Retrace.) برای پیش بینی طول پیش پرداخت استفاده کرد. باز هم، 1.646 نزدیک به فیبوناچی 1.618 است که نسبت طلایی است که در بسیاری از برآوردهای پیش بینی استفاده می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد بازگرداندن فیبوناچی به مقاله ChartSchool ما مراجعه کنید .

ZigZag و ZigZag (Retrace.) عملکرد قیمت فیلتر را انجام می دهند و قدرت پیش بینی ندارند. خطوط ZigZag وقتی قیمت ها درصد معینی را جابجا می کنند، به سادگی واکنش نشان می دهند. چارتیست ها می توانند مجموعه ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی را به کار گیرندبه زیگزاگ چارمیست ها می توانند با مقایسه پایین و پایین ترین سطح واکنش، تحلیل روند اساسی را انجام دهند. چارمیست ها همچنین می توانند ویژگی ZigZag را همپوشانی کنند تا به دنبال الگوهای قیمتی باشند که ممکن است در یک نمودار خطی یا میله ای معمول دیده نشود. ZigZag راهی برای برجسته کردن حرکات مهم و نادیده گرفتن صدا دارد. هنگام استفاده از ویژگی ZigZag، فراموش نکنید که آخرین خط را برای تعیین موقتی یا دائمی بودن آن اندازه گیری کنید. این خط موقتی است اگر تغییر قیمت فعلی کمتر از پارامتر ZigZag باشد، اما اگر تغییر قیمت بیشتر یا برابر پارامتر ZigZag باشد، دائمی می شود.

ZigZag و ZigZag (Retrace.) را می توان در SharpCharts به عنوان یک پوشش قیمت در بخش ویژگی های نمودار یا به عنوان یک افزودنی به یک شاخص یافت. با انتخاب ویژگی ZigZag از کادر کشویی، پنجره پارامترها خالی ظاهر می شود. Five (5٪) پارامتر پیش فرض است، اما بسته به ویژگی های قیمت یک امنیتی می تواند تغییر کند. برخی از اوراق بهادار خطوط زیگزاگ را با 5٪ تولید می کنند، بنابراین پیش فرض پایین تر تنظیم می شود (به عنوان مثال 3.75٪). برخی از اوراق بهادار بیش از حد خطوط زیگزاگ را با 5٪ تولید می کنند، بنابراین پیش فرض بالاتر تنظیم می شود (به عنوان مثال 6.25٪). پارامتر ZigZag در گوشه بالا سمت چپ نمودار دیده می شود. هنگامی که ویژگی ZigZag اعمال شد، نمودارشناسان می توانند پارامتر را متناسب با نیازهای نمودار خود تنظیم کنند. عدد کمتر باعث حساسیت بیشتر ویژگی می شود، در حالی که عدد بیشتر باعث کاهش حساسیت می شود. اینجا کلیک کنید برای یک نمودار زنده با ویژگی ZigZag (Retrace.).